Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell Taschenrechner

Überschussrendite = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff)
Rexc = αi+β_F*(R_mkt-R_f)+(si*SMB+h_ml+E_i)
Diese formel verwendet 9 Variablen
Überschussrendite - Die Überschussrendite eines Vermögenswerts stellt die Überrendite eines Vermögenswerts gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.
Assetspezifisches Alpha - Das vermögensspezifische Alpha ist eine Kennzahl, die im Finanzwesen verwendet wird, um die Leistung einer Anlage oder eines Portfolios im Vergleich zu einer Benchmark zu bewerten.
Beta im Forex - Beta im Devisenhandel bezieht sich auf ein Maß für die Volatilität eines Währungspaares im Verhältnis zum gesamten Devisenmarkt.
Return-on-Market-Portfolio - Die Rendite des Marktportfolios stellt die Überrendite des Marktportfolios gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.
Risikofreier Zinssatz - Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB - Die Sensitivität des Vermögenswerts gegenüber SMB bezieht sich darauf, wie die Rendite dieses Vermögenswerts durch Bewegungen im Faktor Small-Cap minus Large-Cap-Aktien beeinflusst wird.
Klein minus Groß - Small Minus Big bezieht sich auf einen Faktor, der im Finanz- und Investitionsbereich verwendet wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fama-French-Drei-Faktoren-Modell oder anderen Faktormodellen, die zur Erklärung der Aktienrenditen verwendet werden.
Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML - Die Sensitivität des Vermögenswerts gegenüber HML bezieht sich darauf, wie die Rendite dieses Vermögenswerts durch Bewegungen des hohen Buch-zu-Markt-Verhältnisses minus dem niedrigen Buch-zu-Markt-Verhältnis-Faktor beeinflusst wird.
Fehlerbegriff - Der Fehlerterm stellt die Differenz zwischen den beobachteten Werten der abhängigen Variable und den vom Regressionsmodell vorhergesagten Werten dar.

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