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Das vermögensspezifische Alpha ist eine Kennzahl, die im Finanzwesen verwendet wird, um die Leistung einer Anlage oder eines Portfolios im Vergleich zu einer Benchmark zu bewerten.
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Assetspezifisches Alpha [αi]
+10%
-10%
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Beta im Devisenhandel bezieht sich auf ein Maß für die Volatilität eines Währungspaares im Verhältnis zum gesamten Devisenmarkt.
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Beta im Forex [β
F
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+10%
-10%
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Die Rendite des Marktportfolios stellt die Überrendite des Marktportfolios gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.
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Return-on-Market-Portfolio [R
mkt
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+10%
-10%
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Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
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Risikofreier Zinssatz [R
f
]
+10%
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Die Sensitivität des Vermögenswerts gegenüber SMB bezieht sich darauf, wie die Rendite dieses Vermögenswerts durch Bewegungen im Faktor Small-Cap minus Large-Cap-Aktien beeinflusst wird.
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Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB [si]
+10%
-10%
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Small Minus Big bezieht sich auf einen Faktor, der im Finanz- und Investitionsbereich verwendet wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fama-French-Drei-Faktoren-Modell oder anderen Faktormodellen, die zur Erklärung der Aktienrenditen verwendet werden.
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Klein minus Groß [SMB]
+10%
-10%
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Die Sensitivität des Vermögenswerts gegenüber HML bezieht sich darauf, wie die Rendite dieses Vermögenswerts durch Bewegungen des hohen Buch-zu-Markt-Verhältnisses minus dem niedrigen Buch-zu-Markt-Verhältnis-Faktor beeinflusst wird.
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Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML [h
ml
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+10%
-10%
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Der Fehlerterm stellt die Differenz zwischen den beobachteten Werten der abhängigen Variable und den vom Regressionsmodell vorhergesagten Werten dar.
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Fehlerbegriff [E
i
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+10%
-10%
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Die Überschussrendite eines Vermögenswerts stellt die Überrendite eines Vermögenswerts gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.
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Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell [Rexc]
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Formel
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Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell
Formel
Rexc
=
αi
+
β
F
⋅
(
R
mkt
-
R
f
)
+
(
si
⋅
SMB
+
h
ml
+
E
i
)
Beispiel
23.134
=
8
+
0.07
⋅
(
6.5
-
0.30
)
+
(
2.5
⋅
3.5
+
4.5
+
1.45
)
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Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Überschussrendite
=
Assetspezifisches Alpha
+
Beta im Forex
*(
Return-on-Market-Portfolio
-
Risikofreier Zinssatz
)+(
Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB
*
Klein minus Groß
+
Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML
+
Fehlerbegriff
)
Rexc
=
αi
+
β
F
*(
R
mkt
-
R
f
)+(
si
*
SMB
+
h
ml
+
E
i
)
Diese formel verwendet
9
Variablen
Verwendete Variablen
Überschussrendite
- Die Überschussrendite eines Vermögenswerts stellt die Überrendite eines Vermögenswerts gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.
Assetspezifisches Alpha
- Das vermögensspezifische Alpha ist eine Kennzahl, die im Finanzwesen verwendet wird, um die Leistung einer Anlage oder eines Portfolios im Vergleich zu einer Benchmark zu bewerten.
Beta im Forex
- Beta im Devisenhandel bezieht sich auf ein Maß für die Volatilität eines Währungspaares im Verhältnis zum gesamten Devisenmarkt.
Return-on-Market-Portfolio
- Die Rendite des Marktportfolios stellt die Überrendite des Marktportfolios gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.
Risikofreier Zinssatz
- Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB
- Die Sensitivität des Vermögenswerts gegenüber SMB bezieht sich darauf, wie die Rendite dieses Vermögenswerts durch Bewegungen im Faktor Small-Cap minus Large-Cap-Aktien beeinflusst wird.
Klein minus Groß
- Small Minus Big bezieht sich auf einen Faktor, der im Finanz- und Investitionsbereich verwendet wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fama-French-Drei-Faktoren-Modell oder anderen Faktormodellen, die zur Erklärung der Aktienrenditen verwendet werden.
Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML
- Die Sensitivität des Vermögenswerts gegenüber HML bezieht sich darauf, wie die Rendite dieses Vermögenswerts durch Bewegungen des hohen Buch-zu-Markt-Verhältnisses minus dem niedrigen Buch-zu-Markt-Verhältnis-Faktor beeinflusst wird.
Fehlerbegriff
- Der Fehlerterm stellt die Differenz zwischen den beobachteten Werten der abhängigen Variable und den vom Regressionsmodell vorhergesagten Werten dar.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Assetspezifisches Alpha:
8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Beta im Forex:
0.07 --> Keine Konvertierung erforderlich
Return-on-Market-Portfolio:
6.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreier Zinssatz:
0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB:
2.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Klein minus Groß:
3.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML:
4.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Fehlerbegriff:
1.45 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rexc = αi+β
F
*(R
mkt
-R
f
)+(si*SMB+h
ml
+E
i
) -->
8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45)
Auswerten ... ...
Rexc
= 23.134
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
23.134 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
23.134
<--
Überschussrendite
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell
Credits
Erstellt von
Vishnu K
BMS College of Engineering
(BMSCE)
,
Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College
(ICFAI National College)
,
HUBLI
Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!
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Kumulierte Verteilung Eins
Gehen
Kumulierte Verteilung 1
= (
ln
(
Aktueller Aktienkurs
/
Optionsausübungspreis
)+(
Risikofreier Zinssatz
+
Volatile zugrunde liegende Aktie
^2/2)*
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
)/(
Volatile zugrunde liegende Aktie
*
sqrt
(
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
Gehen
Theoretischer Preis der Call-Option
=
Aktueller Aktienkurs
*
Normalverteilung
*(
Kumulierte Verteilung 1
)-(
Optionsausübungspreis
*
exp
(-
Risikofreier Zinssatz
*
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
))*
Normalverteilung
*(
Kumulierte Verteilung 2
)
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
Gehen
Theoretischer Preis der Put-Option
=
Optionsausübungspreis
*
exp
(-
Risikofreier Zinssatz
*
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
)*(-
Kumulierte Verteilung 2
)-
Aktueller Aktienkurs
*(-
Kumulierte Verteilung 1
)
Kumulierte Verteilung Zwei
Gehen
Kumulierte Verteilung 2
=
Kumulierte Verteilung 1
-
Volatile zugrunde liegende Aktie
*
sqrt
(
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
)
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Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell Formel
Überschussrendite
=
Assetspezifisches Alpha
+
Beta im Forex
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Return-on-Market-Portfolio
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Risikofreier Zinssatz
)+(
Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB
*
Klein minus Groß
+
Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML
+
Fehlerbegriff
)
Rexc
=
αi
+
β
F
*(
R
mkt
-
R
f
)+(
si
*
SMB
+
h
ml
+
E
i
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