Effektive Konvexität Taschenrechner

✖Der Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite bezieht sich auf den neuen Preis der Anleihe nach einer hypothetischen Senkung der Rendite oder des Zinssatzes.ⓘ Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite [PV_-]			+10% -10%
✖Der Preis einer Anleihe bei erhöhter Rendite bezieht sich auf den neuen Preis der Anleihe nach einer hypothetischen Erhöhung der Rendite oder des Zinssatzes.ⓘ Preis einer Anleihe bei steigender Rendite [PV₊]			+10% -10%
✖Der Anfangspreis der Anleihe ist der Preis der Anleihe zu Beginn des Geschäftsjahres.ⓘ Anfangspreis der Anleihe [P_o]			+10% -10%
✖Mit „Change in Curve“ sind Bewegungen oder Verschiebungen in der Zinskurve gemeint, die eine grafische Darstellung der Beziehung zwischen Zinssätzen und unterschiedlichen Laufzeiten von Schuldtiteln ist.ⓘ Änderung der Kurve [ΔC]			+10% -10%

✖Die effektive Konvexität ist ein Maß, das bei Anleiheninvestitionen verwendet wird, um die Sensitivität der Laufzeit einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen zu beurteilen.ⓘ Effektive Konvexität [EC]

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Formel

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Effektive Konvexität

Formel

`"EC" = ("PV"_{"-"}+"PV"_{"+"}-(2*"P"_{"o"}))/(("ΔC")^2*"P"_{"o"})`

Beispiel

`"1.452222"=("19405"+"470"-(2*"135"))/(("10")^2*"135")`

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Effektive Konvexität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Effektive Konvexität = (Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite+Preis einer Anleihe bei steigender Rendite-(2*Anfangspreis der Anleihe))/((Änderung der Kurve)^2*Anfangspreis der Anleihe)
EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o)
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Effektive Konvexität - Die effektive Konvexität ist ein Maß, das bei Anleiheninvestitionen verwendet wird, um die Sensitivität der Laufzeit einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen zu beurteilen.
Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite - Der Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite bezieht sich auf den neuen Preis der Anleihe nach einer hypothetischen Senkung der Rendite oder des Zinssatzes.
Preis einer Anleihe bei steigender Rendite - Der Preis einer Anleihe bei erhöhter Rendite bezieht sich auf den neuen Preis der Anleihe nach einer hypothetischen Erhöhung der Rendite oder des Zinssatzes.
Anfangspreis der Anleihe - Der Anfangspreis der Anleihe ist der Preis der Anleihe zu Beginn des Geschäftsjahres.
Änderung der Kurve - Mit „Change in Curve“ sind Bewegungen oder Verschiebungen in der Zinskurve gemeint, die eine grafische Darstellung der Beziehung zwischen Zinssätzen und unterschiedlichen Laufzeiten von Schuldtiteln ist.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite: 19405 --> Keine Konvertierung erforderlich
Preis einer Anleihe bei steigender Rendite: 470 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anfangspreis der Anleihe: 135 --> Keine Konvertierung erforderlich
Änderung der Kurve: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o) --> (19405+470-(2*135))/((10)^2*135)

Auswerten ... ...

EC = 1.45222222222222

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

1.45222222222222 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

1.45222222222222 ≈ 1.452222 <-- Effektive Konvexität

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Aashna

IGNOU (IGNOU), Indien

Aashna hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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Effektive Konvexität

Gehen Effektive Konvexität = (Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite+Preis einer Anleihe bei steigender Rendite-(2*Anfangspreis der Anleihe))/((Änderung der Kurve)^2*Anfangspreis der Anleihe)

Zusatzpreis

Gehen Zusatzpreis = ((Jahr/Tage)*((Bei Fälligkeit gezahlter Betrag einschließlich Zinsen)-Barwert des Geldmarktinstruments)/(Bei Fälligkeit gezahlter Betrag einschließlich Zinsen))

Geldmarktdiskontsatz

Gehen Geldmarktdiskontsatz = (Jahr/Tage der Reife)*(Nennwert des Geldmarktinstruments-Barwert des Geldmarktinstruments)/Nennwert des Geldmarktinstruments

Preisänderung der gesamten Anleihe

Gehen Prozentuale Veränderung des Anleihepreises = (-Jährliche modifizierte Duration*Ertragsänderung)+(1/2*Jährliche Konvexität*(Ertragsänderung)^2)

Wert des Rechts auf die Verwendung neuer Aktien

Gehen Wert des Rechts = Anzahl neuer Aktien*(Marktpreis-Ausgabepreis der neuen Aktie)/Gesamtzahl aller Aktien

Sterblichkeit in einem Monat

Gehen Moral im Einzelmonat = Vorauszahlung für einen Monat/(Anfangsbetrag der Hypothek für den Monat-Geplante Tilgung für Monat)

Eigenkapitalkosten

Gehen Eigenkapitalkosten = ((Dividende in der nächsten Periode/Aktueller Aktienkurs)+(Dividendenwachstumsrate*0.01))*100

Wert des Rechts

Gehen Wert des Rechts pro Aktie = (Standard Preis-Richtiger Abonnementpreis)/Anzahl der Rechte zum Kauf einer Aktie

Unlevered Beta

Gehen Unlevered Beta = Hebel-Beta/(1+((1-Steuersatz)*(Schulden/Eigenkapital)))

Hebel-Beta

Gehen Hebel-Beta = Unlevered Beta*(1+((1-Steuersatz)*(Schulden/Eigenkapital)))

Preiswert des Basispunkts

Gehen Preiswert des Basispunkts = (Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite-Preis einer Anleihe bei steigender Rendite)/2

Preis der Anleihe

Gehen Preis der Anleihe = Nennwert*(1+Implizierter Diskontsatz)^Haltedauer

Umtauschverhältnis

Gehen Umtauschverhältnis = Angebotspreis für die Aktie des Zielunternehmens/Aktienkurs des Erwerbers

Umrechnungsparitätspreis

Gehen Umrechnungsparitätspreis = Wert von Wandelanleihen/Umrechnungsverhältnis

Ungefähre Macaulay-Dauer

Gehen Ungefähre Macaulay-Dauer = Ungefähre modifizierte Dauer*(1+Zinssatz)

Dividendensatz

Gehen Dividendensatz = (Dividende je Aktie/Aktueller Aktienkurs)*100

Gewinnrendite

Gehen Gewinnrendite = (Gewinn je Aktie/Marktpreis pro Aktie)*100

Gewinnrendite anhand des KGV

Gehen Gewinnrendite = (1/Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV))*100

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