Kumulierte Verteilung Zwei Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)
D2 = D1-vus*sqrt(ts)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Kumulierte Verteilung 2 - Die kumulative Verteilung 2 bezieht sich auf die Standardnormalverteilungsfunktion eines Aktienkurses.
Kumulierte Verteilung 1 - Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.
Volatile zugrunde liegende Aktie - Eine volatile zugrunde liegende Aktie ist eine Aktie, deren Preis stark schwankt, neue Höchst- und Tiefststände erreicht oder sich unregelmäßig bewegt.
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands - Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kumulierte Verteilung 1: 350 --> Keine Konvertierung erforderlich
Volatile zugrunde liegende Aktie: 195 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands: 2.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
D2 = D1-vus*sqrt(ts) --> 350-195*sqrt(2.25)
Auswerten ... ...
D2 = 57.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
57.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
57.5 <-- Kumulierte Verteilung 2
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI
Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

Forex-Management Taschenrechner

Kumulierte Verteilung Eins
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)
Kumulierte Verteilung Zwei
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Kumulierte Verteilung Zwei Formel

​LaTeX ​Gehen
Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)
D2 = D1-vus*sqrt(ts)
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