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✖Die risikofreie Rendite ist die theoretische Rendite einer Investition ohne Risiko.ⓘ Risikofreie Rendite [Rf]			+10% -10%
✖Die erwartete Marktrendite des Portfolios ist die gewichtete Durchschnittsrendite aller Vermögenswerte im Portfolio.ⓘ Erwartete Rendite auf das Marktportfolio [ER_m]			+10% -10%
✖Marktrisiko ist die Möglichkeit, dass eine Einzelperson oder ein anderes Unternehmen aufgrund von Faktoren, die die Gesamtperformance von Investitionen auf den Finanzmärkten beeinträchtigen, Verluste erleidet.ⓘ Marktrisiko [σ_m]			+10% -10%
✖Das Portfoliorisiko besteht darin, dass die Kombination der Vermögenswerte oder Einheiten Ihrer Anlagen die finanziellen Ziele nicht erfüllt.ⓘ Portfoliorisiko [σ_p]			+10% -10%

✖Die erwartete Portfoliorendite ist die Kombination der erwarteten Renditen oder Durchschnittswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Renditen aller Vermögenswerte in einem Anlageportfolio.ⓘ Kapitalmarktlinie [R_p]

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Kapitalmarktlinie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Erwartete Portfoliorendite = Risikofreie Rendite+((Erwartete Rendite auf das Marktportfolio-Risikofreie Rendite)/Marktrisiko)*Portfoliorisiko
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Erwartete Portfoliorendite - Die erwartete Portfoliorendite ist die Kombination der erwarteten Renditen oder Durchschnittswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Renditen aller Vermögenswerte in einem Anlageportfolio.
Risikofreie Rendite - Die risikofreie Rendite ist die theoretische Rendite einer Investition ohne Risiko.
Erwartete Rendite auf das Marktportfolio - Die erwartete Marktrendite des Portfolios ist die gewichtete Durchschnittsrendite aller Vermögenswerte im Portfolio.
Marktrisiko - Marktrisiko ist die Möglichkeit, dass eine Einzelperson oder ein anderes Unternehmen aufgrund von Faktoren, die die Gesamtperformance von Investitionen auf den Finanzmärkten beeinträchtigen, Verluste erleidet.
Portfoliorisiko - Das Portfoliorisiko besteht darin, dass die Kombination der Vermögenswerte oder Einheiten Ihrer Anlagen die finanziellen Ziele nicht erfüllt.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Risikofreie Rendite: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Erwartete Rendite auf das Marktportfolio: 9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Marktrisiko: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Portfoliorisiko: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p --> 12+((9-12)/5)*4

Auswerten ... ...

R_p = 9.6

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

9.6 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

9.6 <-- Erwartete Portfoliorendite

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Ibbotson Chen-Verdienstmodell

LaTeX Gehen Aktienrisikoprämie = ((1+(Erwartete Inflation*0.01))*(1+(Erwartetes reales EPS-Wachstum*0.01))*(1+(Erwartete Änderungen des KGV*0.01))-1+(Erwartete Rendite auf Index*0.01)-(Erwarteter risikofreier Zinssatz*0.01))*100

Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit

LaTeX Gehen Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit = (((1+(Risikofreier Zinssatz/100))*Ursprünglicher Aktienkurs)-Aktienkurs sinkt)/(Aktienkurs steigt-Aktienkurs sinkt)

Kapitalmarktlinie

LaTeX Gehen Erwartete Portfoliorendite = Risikofreie Rendite+((Erwartete Rendite auf das Marktportfolio-Risikofreie Rendite)/Marktrisiko)*Portfoliorisiko

Kapitalmarktlinie Formel

LaTeX Gehen

Erwartete Portfoliorendite = Risikofreie Rendite+((Erwartete Rendite auf das Marktportfolio-Risikofreie Rendite)/Marktrisiko)*Portfoliorisiko
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p

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