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Risikomanagement

✖Die durchschnittliche Rendite ist die durchschnittliche jährliche Rendite (Gewinn) einer Investition. Er wird berechnet, indem der durchschnittliche Jahresgewinn durch die Investitionskosten dividiert und mit 100 Prozent multipliziert wird.ⓘ Durchschnittliche Rendite [ARR]			+10% -10%
✖Der maximale Drawdown ist der maximal beobachtete Verlust von einem Höchststand bis zu einem Tiefststand eines Portfolios, bevor ein neuer Höchststand erreicht wird. Der maximale Drawdown ist ein Indikator für das Abwärtsrisiko über einen bestimmten Zeitraum.ⓘ Maximaler Drawdown [MDD]			+10% -10%

✖Die Calmar Ratio ist ein Maß für die risikobereinigten Renditen von Investmentfonds, bei dem der maximale Drawdown eines Fonds als einziges Maß für das Risiko herangezogen wird.ⓘ Calmar-Verhältnis [CR]

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Calmar-Verhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Calmar-Verhältnis = (Durchschnittliche Rendite/Maximaler Drawdown)*-1
CR = (ARR/MDD)*-1
Diese formel verwendet 3 Variablen

Verwendete Variablen

Calmar-Verhältnis - Die Calmar Ratio ist ein Maß für die risikobereinigten Renditen von Investmentfonds, bei dem der maximale Drawdown eines Fonds als einziges Maß für das Risiko herangezogen wird.
Durchschnittliche Rendite - Die durchschnittliche Rendite ist die durchschnittliche jährliche Rendite (Gewinn) einer Investition. Er wird berechnet, indem der durchschnittliche Jahresgewinn durch die Investitionskosten dividiert und mit 100 Prozent multipliziert wird.
Maximaler Drawdown - Der maximale Drawdown ist der maximal beobachtete Verlust von einem Höchststand bis zu einem Tiefststand eines Portfolios, bevor ein neuer Höchststand erreicht wird. Der maximale Drawdown ist ein Indikator für das Abwärtsrisiko über einen bestimmten Zeitraum.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Durchschnittliche Rendite: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Maximaler Drawdown: -50 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

CR = (ARR/MDD)*-1 --> (12/(-50))*-1

Auswerten ... ...

CR = 0.24

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.24 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.24 <-- Calmar-Verhältnis

(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)